PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMBX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMBX с FSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMBX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMBX и FSMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		-2.81%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		-1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, FSMBX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.30%.

FSMBX

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-0.55%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

FSMDX

1 день
-0.76%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-1.14%
1 год
13.02%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small/Mid Cap Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOBAXFSMBX с FOSIXFSMBX с FOSCXFSMBX с FOINXFSMBX с FONPXFSMBX с MISIXFSMBX с PFSLX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий FSMBX и FSMDX

FSMBX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FSMBX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMBX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.72

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.13

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.87

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

4.07

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMBX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMBX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMBX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.72

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.29

Корреляция

Корреляция между FSMBX и FSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMBX и FSMDX

Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FSMDX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.63%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.12%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FSMBX и FSMDX

Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-40.35%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.42%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-26.07%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-8.16%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.00%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.86%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMBX и FSMDX

Текущая волатильность для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) составляет 4.34%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.74%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.17%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

18.96%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

18.23%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

19.28%

+2.81%