PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMB с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMB с ZTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

FSMB и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMB и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMB и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		0.37%4.22%2.35%2.94%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, FSMB показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

FSMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.64%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

ZTAX

1 день
-2.16%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.68%
1 год
5.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с JMSTFSMB с FXAIXFSMB с mubFSMB с XMMOFSMB с SUBFSMB с VOOFSMB с MEAR
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с SHMZTAX с IBMOZTAX с EVSMZTAX с BSMPZTAX с VTES

Сравнение комиссий FSMB и ZTAX

FSMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

Доходность на риск

FSMB vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMB c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.21

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.49

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.43

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

1.15

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMB vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMB на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMB и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.21

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.22

+0.51

Корреляция

Корреляция между FSMB и ZTAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMB и ZTAX

Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.13%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMB и ZTAX

Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.32%

-15.33%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-10.47%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-5.92%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-6.88%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

3.91%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMB и ZTAX

Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.60%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

9.50%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

24.09%

-23.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

25.95%

-23.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

27.27%

-25.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

27.27%

-24.32%