PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMB с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMB с KNG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

FSMB и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMB и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMB и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		0.37%4.22%2.35%3.54%-3.75%1.20%3.53%3.80%0.61%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.24%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, FSMB показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.

FSMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.64%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

KNG

1 день
1.21%
1 месяц
-6.77%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.06%
1 год
5.02%
3 года*
6.53%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с JMSTFSMB с FXAIXFSMB с mubFSMB с XMMOFSMB с SUBFSMB с VOOFSMB с MEAR
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий FSMB и KNG

FSMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

Доходность на риск

FSMB vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMB c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.37

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.62

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.58

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

2.11

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMB vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMB на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMB и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.37

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.23

Корреляция

Корреляция между FSMB и KNG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMB и KNG

Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.13%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок FSMB и KNG

Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.32%

-35.12%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-10.55%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.97%

-18.20%

+12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-6.77%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-4.09%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.91%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMB и KNG

Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.60%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

3.41%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

7.48%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

13.68%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

13.63%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

17.31%

-14.36%