PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMB с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMB с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

FSMB и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMB и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMB и GUMI

2026 (YTD)20252024
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		0.47%4.22%1.18%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, FSMB показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

FSMB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.54%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с JMSTFSMB с FXAIXFSMB с mubFSMB с XMMOFSMB с SUBFSMB с VOOFSMB с MEAR
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий FSMB и GUMI

FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

FSMB vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMB c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.82

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

4.39

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

6.88

-4.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

29.42

-20.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMB vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMB на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMB и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.82

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

3.32

-2.59

Корреляция

Корреляция между FSMB и GUMI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMB и GUMI

Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.13%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMB и GUMI

Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.32%

-0.48%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-0.48%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.04%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-0.05%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.11%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMB и GUMI

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FSMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.18%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.75%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

1.15%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

1.01%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

1.01%

+1.94%