PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSMAX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSMAX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMAX и MMGPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%15.73%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio
-14.93%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -14.93%.


FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%

MMGPX

1 день
-1.27%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-14.93%
6 месяцев
-24.08%
1 год
2.21%
3 года*
19.10%
5 лет*
-19.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Extended Market Index Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Сравнение комиссий FSMAX и MMGPX

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MMGPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FSMAX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMAX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSMAXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.10

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.38

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.02

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

-0.05

+5.75

FSMAX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSMAXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.10

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.44

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.14

+0.28

Корреляция

Корреляция между FSMAX и MMGPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMAX и MMGPX

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности MMGPX в 0.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio
0.50%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMAX и MMGPX

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и MMGPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSMAXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.55%

-87.45%

+36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-27.79%

+13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-86.09%

+49.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-74.10%

+66.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-38.69%

+26.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

11.11%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMAX и MMGPX

Текущая волатильность для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) составляет 7.01%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSMAXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.90%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

21.47%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

31.90%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

45.71%

-23.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

39.03%

-8.82%