Сравнение FSMAX с MMGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).
FSMAX управляется Fidelity. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и MMGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 15.73% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -14.93% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -14.93%.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
MMGPX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -14.93%
- 6 месяцев
- -24.08%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- -19.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и MMGPX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MMGPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSMAX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
FSMAX
MMGPX
Сравнение FSMAX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.10 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.38 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.02 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -0.05 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.10 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.44 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.14 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и MMGPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и MMGPX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности MMGPX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.50% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и MMGPX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и MMGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -87.45% | +36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -27.79% | +13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -86.09% | +49.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -74.10% | +66.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -38.69% | +26.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 11.11% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и MMGPX
Текущая волатильность для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) составляет 7.01%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.90% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 21.47% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 31.90% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 45.71% | -23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 39.03% | -8.82% |