Сравнение FSMAX с MMGPX
FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FSMAX returned 6.91%/yr vs -3.53%/yr for MMGPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMAX charges 0.04%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 6.58%.
FSMAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 12.17%
MMGPX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMAX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 14.89% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 15.73% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 6.58% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between FSMAX and MMGPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between FSMAX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMAX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
FSMAX
MMGPX
Сравнение FSMAX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.22 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 0.47 | +10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.22 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.09 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и MMGPX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMAX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -75.38% | +24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -27.79% | +17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -29.27% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -72.70% | +36.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.32% | +36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -30.24% | +18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 13.11% | -10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и MMGPX
Текущая волатильность для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) составляет 4.70%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMAX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 8.88% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 20.96% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 27.57% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 39.71% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 35.22% | -4.98% |
Сравнение комиссий FSMAX и MMGPX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MMGPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и MMGPX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности MMGPX в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.40% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMAX and MMGPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (8.88%) compared to FSMAX (4.70%). In terms of maximum drawdown, FSMAX dropped -50.55% vs MMGPX's -75.38%.
FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMAX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор