Сравнение FSMAX с KMKNX

С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 10.91% против 21.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа KMKNX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSMAX и KMKNX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности KMKNX в 0.54%

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и KMKNX.

Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеют волатильность 7.01% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.