Сравнение FSMAX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и FAM Value Fund (FAMVX).
FSMAX управляется Fidelity. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMAX показывает доходность -1.26%, а FAMVX немного ниже – -1.31%. За последние 10 лет акции FSMAX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 10.91% против 9.72% соответственно.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и FAMVX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
FSMAX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
FSMAX
FAMVX
Сравнение FSMAX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.26 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.51 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.47 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 1.65 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.26 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и FAMVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и FAMVX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и FAMVX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, примерно равная максимальной просадке FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -51.12% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -11.38% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -22.77% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -37.73% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -7.14% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -6.45% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.25% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и FAMVX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.52% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 10.21% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 17.91% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 17.08% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 18.15% | +12.06% |