Сравнение FSMAX с BQMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).
FSMAX управляется Fidelity. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и BQMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -5.31% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции FSMAX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 10.91% против 8.92% соответственно.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
BQMGX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и BQMGX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Доходность на риск
FSMAX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
FSMAX
BQMGX
Сравнение FSMAX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.09 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -0.01 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.05 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -0.14 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.09 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и BQMGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и BQMGX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BQMGX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.35% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и BQMGX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и BQMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -36.05% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -11.62% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -25.92% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -36.05% | -14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -11.07% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -5.83% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.85% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и BQMGX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.65% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 9.05% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 15.98% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 16.84% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 17.97% | +12.24% |