PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLSX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLSX с SMVTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLSX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLSX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		3.45%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		6.38%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FSLSX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.07% соответственно.

FSLSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.45%
6 месяцев
0.11%
1 год
12.54%
3 года*
10.48%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.15%

SMVTX

1 день
-0.93%
1 месяц
-6.55%
С начала года
6.38%
6 месяцев
11.35%
1 год
31.66%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Strategies Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с DODGXFSLSX с VTIFSLSX с BTECFSLSX с XMMOFSLSX с VOFSLSX с FSKAX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с ACLAXSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий FSLSX и SMVTX

FSLSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund

Доходность на риск

FSLSX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLSX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLSXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.55

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.13

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.05

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

9.92

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLSX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLSX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLSX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLSXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.55

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между FSLSX и SMVTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLSX и SMVTX

FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.45%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок FSLSX и SMVTX

Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLSXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-54.72%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-14.46%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.81%

-25.44%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-45.45%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-7.02%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-8.28%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.99%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLSX и SMVTX

Текущая волатильность для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) составляет 5.26%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLSXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.63%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

11.73%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

20.82%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

20.32%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

20.57%

+1.30%