PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLSX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLSX с SMVTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) and SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FSLSX returned 11.42%/yr vs 12.21%/yr for SMVTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSLSX charges 0.86%/yr vs 0.99%/yr for SMVTX.

Доходность

Сравнение доходности FSLSX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSLSX показывает доходность 21.04%, а SMVTX немного выше – 21.54%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 11.42% против 12.21% соответственно.

FSLSX

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
21.04%
6 месяцев
13.49%
1 год
29.88%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.42%

SMVTX

1 день
1.80%
1 месяц
2.73%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.83%
1 год
43.86%
3 года*
23.93%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLSX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		21.04%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		21.54%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Correlation

The correlation between FSLSX and SMVTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.92

The correlation between FSLSX and SMVTX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Strategies Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с DODGXFSLSX с VTIFSLSX с XMMOFSLSX с BTECFSLSX с FSKAXFSLSX с FXAIX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с PZVMXSMVTX с ACLAXSMVTX с FMPOXSMVTX с VMVAX

Доходность на риск

FSLSX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLSX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLSXSMVTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.99

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.06

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

6.39

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

23.52

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLSX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLSX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLSX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLSXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.99

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FSLSX и SMVTX

Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и SMVTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLSXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-54.72%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-7.17%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.81%

-24.75%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.81%

-25.44%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-45.45%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-8.23%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.94%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLSX и SMVTX

Текущая волатильность для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) составляет 4.27%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLSXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.09%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

11.94%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

15.30%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

20.45%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

20.64%

+1.28%

Сравнение комиссий FSLSX и SMVTX

FSLSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLSX и SMVTX

FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		13.52%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Часто задаваемые вопросы

FSLSX and SMVTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMVTX has higher volatility (5.09%) compared to FSLSX (4.27%). In terms of maximum drawdown, FSLSX dropped -69.87% vs SMVTX's -54.72%.

SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLSX и SMVTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор