Сравнение FSLSX с DHMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX).
FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. DHMAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и DHMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLSX и DHMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 3.45% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
DHMAX Diamond Hill Small-Mid Cap Fund | -5.16% | 15.26% | 7.77% | 11.15% | -13.88% | 30.75% | 1.03% | 27.39% | -12.85% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у DHMAX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции FSLSX превзошли акции DHMAX по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.17% соответственно.
FSLSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.15%
DHMAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLSX и DHMAX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии DHMAX в 1.21%.
Доходность на риск
FSLSX vs. DHMAX — Ранг доходности на риск
FSLSX
DHMAX
Сравнение FSLSX c DHMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLSX | DHMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.72 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.02 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 3.52 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLSX | DHMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSLSX и DHMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и DHMAX
FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
DHMAX Diamond Hill Small-Mid Cap Fund | 12.95% | 12.28% | 7.75% | 1.00% | 5.01% | 5.55% | 0.49% | 4.81% | 4.51% | 0.45% | 1.74% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и DHMAX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки DHMAX в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и DHMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLSX | DHMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -57.04% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -13.01% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -23.02% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -45.46% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -10.73% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -7.42% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.78% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и DHMAX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLSX | DHMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.53% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 12.70% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 21.20% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 19.61% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.12% | +0.75% |