PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLR с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLR с IGF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FSLR (First Solar, Inc.) is a stock, while IGF (iShares Global Infrastructure ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Over the past 10 years, FSLR returned 18.88%/yr vs 8.57%/yr for IGF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSLR и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции FSLR превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 18.88% против 8.57% соответственно.

FSLR

1 день
2.32%
1 месяц
17.20%
С начала года
4.70%
6 месяцев
6.89%
1 год
56.11%
3 года*
13.11%
5 лет*
28.72%
10 лет*
18.88%

IGF

1 день
0.43%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.30%
1 год
17.54%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.34%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLR и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLR
First Solar, Inc.		4.70%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		10.15%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between FSLR and IGF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.39

The correlation between FSLR and IGF shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Solar, Inc.

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FSLR:
FSLR с ENPHFSLR с NEEFSLR с NXTFSLR с TANFSLR с ELVFSLR с AMDFSLR с DKS
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

FSLR vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLR c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSLRIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.67

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.39

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.00

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

8.65

-5.27

FSLR vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLR и IGF

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLRIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-58.33%

-37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-5.87%

-29.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.97%

-14.28%

-45.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.97%

-20.83%

-39.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-42.11%

-19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-2.57%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.19%

-11.85%

-51.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.66%

2.03%

+14.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и IGF

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLRIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

3.86%

+19.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.86%

8.69%

+33.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.24%

10.55%

+47.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.08%

14.01%

+40.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.86%

16.83%

+34.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и IGF

FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		4.37%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

FSLR and IGF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (23.34%) compared to IGF (3.86%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs IGF's -58.33%.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLR и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор