PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLEX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		-0.49%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FSLEX

1 день
3.43%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.80%
1 год
29.66%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.98%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FSLEX и FTIHX

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FSLEX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLEXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.74

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.32

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.38

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

9.30

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLEX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLEXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между FSLEX и FTIHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и FTIHX

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.37%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и FTIHX

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLEXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-35.75%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-11.25%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-29.99%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-8.61%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-7.31%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.88%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 7.33%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLEXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

7.78%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

11.04%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

16.05%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

15.09%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

16.02%

+5.40%