PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLEX с FNGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		-0.49%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%3.95%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-10.61%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.

FSLEX

1 день
3.43%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.80%
1 год
29.66%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.98%

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Сравнение комиссий FSLEX и FNGS

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

FSLEX vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLEXFNGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.77

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.32

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.96

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

2.94

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLEX vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLEXFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.77

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.91

-0.58

Корреляция

Корреляция между FSLEX и FNGS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и FNGS

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.37%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и FNGS

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, примерно равная максимальной просадке FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FNGS.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLEXFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-48.98%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-22.93%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-48.98%

+16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-17.66%

+9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-11.02%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

7.52%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и FNGS

Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 7.33%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLEXFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

8.61%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

15.82%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

27.04%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

29.98%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

31.34%

-9.92%