PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с FBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLEX с FBOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) and FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) are both funds - FSLEX is a Alternative Energy Equities fund managed by Fidelity, while FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FSLEX returned 35.24% vs 39.88% for FBOT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSLEX charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for FBOT.

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и FBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у FBOT с доходностью 20.06%.

FSLEX

1 день
1.77%
1 месяц
5.01%
С начала года
17.22%
6 месяцев
16.76%
1 год
35.24%
3 года*
24.20%
5 лет*
12.61%
10 лет*
14.52%

FBOT

1 день
-0.34%
1 месяц
5.52%
С начала года
20.06%
6 месяцев
21.90%
1 год
39.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLEX и FBOT

2026 (YTD)202520242023
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		17.22%20.38%20.01%10.01%
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		20.06%19.15%12.58%-1.03%

Correlation

The correlation between FSLEX and FBOT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between FSLEX and FBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Fidelity Disruptive Automation ETF

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI
Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с IQMFBOT с SCHG

Доходность на риск

FSLEX vs. FBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c FBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLEXFBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.98

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.70

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.64

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

10.50

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLEX vs. FBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBOT равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и FBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLEXFBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.98

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.81

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и FBOT

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки FBOT в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLEXFBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-23.61%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-15.17%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-5.15%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.81%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и FBOT

Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLEXFBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.59%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

16.00%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

20.25%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

20.95%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

20.95%

+0.52%

Сравнение комиссий FSLEX и FBOT

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBOT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и FBOT

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FBOT в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.59%0.81%0.31%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		1.54%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%

Часто задаваемые вопросы

FSLEX and FBOT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBOT has higher volatility (5.59%) compared to FSLEX (5.22%). In terms of maximum drawdown, FSLEX dropped -50.21% vs FBOT's -23.61%.

FSLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLEX и FBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор