Сравнение FSLBX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLBX и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -16.57% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции FSLBX превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 13.45% против 11.00% соответственно.
FSLBX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -16.57%
- 6 месяцев
- -16.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.45%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLBX и VXF
FSLBX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
FSLBX vs. VXF — Ранг доходности на риск
FSLBX
VXF
Сравнение FSLBX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLBX | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.92 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.42 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.48 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 6.06 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLBX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.92 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSLBX и VXF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и VXF
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 0.80% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и VXF
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLBX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -58.03% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -14.68% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -36.39% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -41.72% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -6.47% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -9.61% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 3.59% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и VXF
Текущая волатильность для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) составляет 6.45%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLBX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.89% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 13.50% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 23.05% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 22.35% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.25% | +1.42% |