PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLBX с PEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLBX с PEGA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Pegasystems Inc. (PEGA).

FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLBX и PEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Pegasystems Inc. (PEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLBX и PEGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-16.57%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%
PEGA
Pegasystems Inc.		-29.10%28.39%91.01%43.07%-69.29%-16.01%67.51%66.81%1.66%31.28%

Доходность по периодам

С начала года, FSLBX показывает доходность -16.57%, что значительно выше, чем у PEGA с доходностью -29.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLBX имеют среднегодовую доходность 13.45%, а акции PEGA немного отстают с 13.07%.

FSLBX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-16.57%
6 месяцев
-16.88%
1 год
-5.82%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.45%

PEGA

1 день
-0.56%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-29.10%
6 месяцев
-25.78%
1 год
20.13%
3 года*
20.64%
5 лет*
-6.25%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Pegasystems Inc.

Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FBCGXFSLBX с FSRBXFSLBX с FSHOXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPY
Часто сравнивают с PEGA:
PEGA с PRGSPEGA с FIVNPEGA с NVDAPEGA с VOOPEGA с AIQPEGA с SPYPEGA с ACN

Доходность на риск

FSLBX vs. PEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PEGA
Ранг доходности на риск PEGA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLBX c PEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLBXPEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.36

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.02

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.51

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

1.27

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLBX vs. PEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLBX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа PEGA равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLBX и PEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLBXPEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.36

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.12

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.13

+0.31

Корреляция

Корреляция между FSLBX и PEGA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLBX и PEGA

Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности PEGA в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		0.80%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%
PEGA
Pegasystems Inc.		0.28%0.15%0.10%0.25%0.35%0.11%0.09%0.15%0.25%0.25%0.33%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FSLBX и PEGA

Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и PEGA.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLBXPEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-94.81%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.67%

-43.05%

+18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-78.59%

+47.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-79.21%

+38.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.14%

-41.73%

+19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-44.84%

+29.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

17.33%

-7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLBX и PEGA

Текущая волатильность для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) составляет 6.45%, в то время как у Pegasystems Inc. (PEGA) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLBXPEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

11.48%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

37.74%

-20.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

56.38%

-29.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

50.88%

-28.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

43.60%

-19.93%