Сравнение FSLBX с FSPTX
FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both mutual funds - FSLBX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSLBX returned 15.12%/yr vs 26.78%/yr for FSPTX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLBX charges 0.75%/yr vs 0.62%/yr for FSPTX.
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и FSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 36.00%. За последние 10 лет акции FSLBX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 15.12% против 26.78% соответственно.
FSLBX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -10.62%
- С начала года
- -6.44%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 15.12%
FSPTX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- 33.46%
- С начала года
- 36.00%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- 35.83%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 26.78%
Сравнение доходности по годам FSLBX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -6.44% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 36.00% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Correlation
The correlation between FSLBX and FSPTX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1985 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between FSLBX and FSPTX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLBX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
FSLBX
FSPTX
Сравнение FSLBX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLBX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.89 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 11.47 | -12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и FSPTX
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и FSPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLBX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -84.37% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -13.71% | -10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.06% | -29.22% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -42.16% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -42.16% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -7.62% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -26.97% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 4.64% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и FSPTX
Текущая волатильность для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) составляет 6.91%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLBX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 10.46% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 20.76% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 24.97% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 27.95% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 26.24% | -2.73% |
Сравнение комиссий FSLBX и FSPTX
FSLBX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и FSPTX
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FSPTX в 7.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 2.09% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.98% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
FSLBX and FSPTX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPTX has higher volatility (10.46%) compared to FSLBX (6.91%). In terms of maximum drawdown, FSLBX dropped -68.20% vs FSPTX's -84.37%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLBX и FSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор