Сравнение FSLBX с FSPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).
FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и FSPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLBX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -16.57% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции FSLBX превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 13.45% против 11.90% соответственно.
FSLBX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -16.57%
- 6 месяцев
- -16.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.45%
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLBX и FSPCX
FSLBX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.
Доходность на риск
FSLBX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
FSLBX
FSPCX
Сравнение FSLBX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLBX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.48 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | -0.54 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.69 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.26 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLBX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSLBX и FSPCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и FSPCX
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FSPCX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 0.80% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и FSPCX
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, примерно равная максимальной просадке FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и FSPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLBX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -69.48% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -11.69% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -16.65% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -43.68% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -9.36% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -9.71% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 6.39% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и FSPCX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLBX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.25% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 11.13% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 18.92% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 17.47% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 20.07% | +3.60% |