PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLBX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLBX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLBX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLBX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-16.57%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FSLBX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FSLBX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 13.45% против 32.33% соответственно.

FSLBX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-16.57%
6 месяцев
-16.88%
1 год
-5.82%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.45%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FBCGXFSLBX с FSRBXFSLBX с FSHOXFSLBX с SPYFSLBX с FXAIX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FSLBX и FSELX

FSLBX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FSLBX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLBX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLBXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

2.40

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

3.02

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

5.65

-5.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

22.93

-23.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLBX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLBX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLBX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLBXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.40

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между FSLBX и FSELX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLBX и FSELX

Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		0.80%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FSLBX и FSELX

Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLBXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-82.54%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.67%

-17.23%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-46.37%

+15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-46.37%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.14%

-8.22%

-13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-28.82%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

4.24%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLBX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) составляет 6.45%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLBXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

12.78%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

25.83%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

41.39%

-14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

38.69%

-15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

34.78%

-11.11%