PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKLX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKLX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FSKLX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 6.20% против 9.87% соответственно.

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий FSKLX и GTMIX

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FSKLX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.67

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.40

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.54

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

16.76

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.67

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между FSKLX и GTMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и GTMIX

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и GTMIX

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKLXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-58.31%

+31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-11.24%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-28.81%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-40.32%

+13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-4.51%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-12.75%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.38%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и GTMIX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 4.55%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKLXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.97%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

9.56%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

15.56%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

14.91%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

16.06%

-4.16%