PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSKGX с FAGKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSKGX с FAGKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSKGX (Fidelity Growth Strategies K6 Fund) and FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) are both Mid Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSKGX returned 6.72%/yr vs 5.20%/yr for FAGKX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FSKGX charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for FAGKX.

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и FAGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSKGX показывает доходность 8.39%, а FAGKX немного ниже – 8.18%.

FSKGX

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
2.85%
С начала года
8.39%
1 год
3.92%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

FAGKX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.64%
С начала года
8.18%
1 год
-0.86%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.20%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSKGX и FAGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		8.39%7.82%20.04%21.58%-26.20%21.62%29.50%36.90%-6.89%10.43%
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		8.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%10.30%

Correlation

The correlation between FSKGX and FAGKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

1.00

The correlation between FSKGX and FAGKX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с FSKGX:
FSKGX с IIPRFSKGX с FNSBXFSKGX с FBGRXFSKGX с VOOFSKGX с PMAQXFSKGX с FCNKXFSKGX с DGRO
Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FMCSXFAGKX с FDGRXFAGKX с QQQ

Доходность на риск

FSKGX vs. FAGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKGX
Ранг доходности на риск FSKGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKGX c FAGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSKGXFAGKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.01

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
0.14

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.01

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-0.03

+0.85

FSKGX vs. FAGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа FAGKX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и FAGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и FAGKX

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки FAGKX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и FAGKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSKGXFAGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-54.37%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-20.29%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.47%

-31.00%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-36.57%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-7.05%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-10.07%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

8.05%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и FAGKX

Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеют волатильность 6.88% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSKGXFAGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.84%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

17.59%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

23.27%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

23.80%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

22.26%

+0.60%

Сравнение комиссий FSKGX и FAGKX

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FAGKX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и FAGKX

Ни FSKGX, ни FAGKX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.00%0.00%0.00%1.37%0.27%26.04%2.53%0.50%0.85%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FSKGX and FAGKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSKGX has higher volatility (6.88%) compared to FAGKX (6.84%). In terms of maximum drawdown, FSKGX dropped -36.51% vs FAGKX's -54.37%.

FSKGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSKGX и FAGKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор