Сравнение FSKAX с FSDAX
FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) and FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) are both mutual funds - FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FSDAX is a Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSKAX returned 14.82%/yr vs 16.17%/yr for FSDAX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSKAX charges 0.01%/yr vs 0.63%/yr for FSDAX.
Доходность
Сравнение доходности FSKAX и FSDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSKAX показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции FSKAX уступали акциям FSDAX по среднегодовой доходности: 14.82% против 16.17% соответственно.
FSKAX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.31%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.82%
- Всё время*
- 14.74%
FSDAX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 16.17%
- Всё время*
- 12.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSKAX и FSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 14.27% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 18.82% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
Correlation
The correlation between FSKAX and FSDAX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between FSKAX and FSDAX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSKAX vs. FSDAX — Ранг доходности на риск
FSKAX
FSDAX
Сравнение FSKAX c FSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSKAX | FSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.76 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 4.83 | +6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSKAX и FSDAX
Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и FSDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSKAX | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -60.59% | +25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -16.13% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -16.13% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -21.90% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -47.08% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -10.42% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 5.87% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKAX и FSDAX
Текущая волатильность для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSKAX | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 7.87% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 19.14% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 22.99% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 20.67% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 22.54% | -4.07% |
Сравнение комиссий FSKAX и FSDAX
FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSDAX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKAX и FSDAX
Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FSDAX в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 1.92% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.91% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FSKAX and FSDAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSDAX has higher volatility (7.87%) compared to FSKAX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FSKAX dropped -35.01% vs FSDAX's -60.59%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSKAX и FSDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор