PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKAX с FIPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSKAX с FIPFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) and FIPFX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class) are both mutual funds - FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FIPFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSKAX returned 15.01%/yr vs 11.81%/yr for FIPFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSKAX charges 0.01%/yr vs 0.12%/yr for FIPFX.

Доходность

Сравнение доходности FSKAX и FIPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSKAX показывает доходность 11.22%, а FIPFX немного выше – 11.54%. За последние 10 лет акции FSKAX превзошли акции FIPFX по среднегодовой доходности: 15.01% против 11.81% соответственно.

FSKAX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.94%
1 год
28.11%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.01%

FIPFX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.20%
1 год
27.03%
3 года*
19.16%
5 лет*
9.72%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSKAX и FIPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		11.22%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		11.54%21.40%14.15%19.91%-18.22%15.93%16.46%26.02%-7.28%20.54%

Correlation

The correlation between FSKAX and FIPFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between FSKAX and FIPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Market Index Fund

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX
Часто сравнивают с FIPFX:
FIPFX с VFIFXFIPFX с FXAIXFIPFX с FFOPXFIPFX с SPYFIPFX с FIHFXFIPFX с VIIIXFIPFX с VOO

Доходность на риск

FSKAX vs. FIPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIPFX
Ранг доходности на риск FIPFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKAX c FIPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKAXFIPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.38

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.30

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.08

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

13.57

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKAX vs. FIPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKAX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPFX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKAX и FIPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKAXFIPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.71

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FSKAX и FIPFX

Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки FIPFX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и FIPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSKAXFIPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-30.71%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.96%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-14.71%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-26.20%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-30.71%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.78%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.21%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.03%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKAX и FIPFX

Текущая волатильность для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSKAXFIPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.58%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.33%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.59%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.39%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

15.17%

+3.29%

Сравнение комиссий FSKAX и FIPFX

FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FIPFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKAX и FIPFX

Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FIPFX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		1.76%1.97%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.28%2.05%2.09%2.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.94%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FSKAX and FIPFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIPFX has higher volatility (3.58%) compared to FSKAX (3.08%). In terms of maximum drawdown, FSKAX dropped -35.01% vs FIPFX's -30.71%.

FIPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSKAX и FIPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор