PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIG с VGSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

FSIG и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIG и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIG и VGSH

2026 (YTD)20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		-0.17%6.66%4.22%6.22%-4.37%0.02%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%.

FSIG

1 день
0.58%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.87%
3 года*
4.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с SGOVFSIG с FLTBFSIG с MINTFSIG с UCONFSIG с BSV
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий FSIG и VGSH

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.

FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

FSIG vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.57

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

4.13

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.55

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

4.21

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.70

15.93

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIG vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.57

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.01

-0.07

Корреляция

Корреляция между FSIG и VGSH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и VGSH

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VGSH в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.80%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок FSIG и VGSH

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIGVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-5.70%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-0.88%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.52%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.60%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.23%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и VGSH

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIGVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.52%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.84%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

1.44%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

1.96%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

1.57%

+1.40%