PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSIG с UCON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIG с UCON

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).

FSIG и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSIG или UCON.

Корреляция

Корреляция между FSIG и UCON составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSIG и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSIG:

2.25

UCON:

2.13

Коэф-т Сортино

FSIG:

3.12

UCON:

3.21

Коэф-т Омега

FSIG:

1.44

UCON:

1.41

Коэф-т Кальмара

FSIG:

4.03

UCON:

3.57

Коэф-т Мартина

FSIG:

10.74

UCON:

8.83

Индекс Язвы

FSIG:

0.57%

UCON:

0.68%

Дневная вол-ть

FSIG:

2.81%

UCON:

2.81%

Макс. просадка

FSIG:

-6.88%

UCON:

-15.31%

Текущая просадка

FSIG:

-0.29%

UCON:

-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 1.64%.

FSIG

С начала года

2.14%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

2.17%

1 год

6.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UCON

С начала года

1.64%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

1.88%

1 год

6.09%

5 лет

3.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSIG и UCON

FSIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UCON в 0.76%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSIG и UCON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг риск-скорректированной доходности FSIG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSIG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг риск-скорректированной доходности UCON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSIG c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCON равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и UCON

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности UCON в 4.78%

TTM2024202320222021202020192018
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.58%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.78%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.50%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FSIG и UCON

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что меньше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и UCON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и UCON

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что FSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...