Сравнение FSIG с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
FSIG и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSIG и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSIG и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | -0.22% | 6.66% | 4.22% | 6.22% | -4.37% | 0.02% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FSIG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
FSIG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSIG и SCHO
FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
FSIG vs. SCHO — Ранг доходности на риск
FSIG
SCHO
Сравнение FSIG c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSIG | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.44 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 3.92 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.42 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 17.32 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSIG | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.44 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSIG и SCHO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIG и SCHO
Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.80% | 4.73% | 4.61% | 4.42% | 2.48% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок FSIG и SCHO
Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSIG | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.88% | -5.69% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -0.86% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.43% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.61% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.22% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIG и SCHO
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSIG | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.52% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.87% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 1.52% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 1.97% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 1.55% | +1.42% |