PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIG с LDUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).

FSIG и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIG и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIG и LDUR

2026 (YTD)20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		-0.22%6.66%4.22%6.22%-4.37%0.02%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.

FSIG

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.70%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с SGOVFSIG с FLTBFSIG с MINTFSIG с UCONFSIG с BSV
Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с JPIELDUR с FXAIXLDUR с USHYLDUR с BONDLDUR с BNDLDUR с JNK

Сравнение комиссий FSIG и LDUR

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LDUR в 0.54%.

FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Доходность на риск

FSIG vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGLDURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.32

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.50

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.69

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

17.57

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIG vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGLDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.32

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.86

+0.08

Корреляция

Корреляция между FSIG и LDUR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и LDUR

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности LDUR в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.80%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FSIG и LDUR

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и LDUR.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIGLDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-8.68%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-1.17%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.44%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.86%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.25%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и LDUR

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что FSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIGLDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.75%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.12%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

1.86%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

2.02%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

2.79%

+0.18%