PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIG с ISTB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).

FSIG и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIG и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIG и ISTB

2026 (YTD)20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		-0.17%6.66%4.22%6.22%-4.37%0.02%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.13%.

FSIG

1 день
0.58%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.87%
3 года*
4.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с SGOVFSIG с FLTBFSIG с MINTFSIG с UCONFSIG с BSV
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR

Сравнение комиссий FSIG и ISTB

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.

FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

FSIG vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGISTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.27

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.47

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.60

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.70

14.26

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIG vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISTB равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.27

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.84

+0.11

Корреляция

Корреляция между FSIG и ISTB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и ISTB

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности ISTB в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.80%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FSIG и ISTB

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и ISTB.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIGISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-9.34%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-1.26%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.78%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.23%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.32%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и ISTB

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что FSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIGISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.78%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.18%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

1.94%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

2.78%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

2.50%

+0.47%