PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIG с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FSIG и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIG и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		-0.22%6.66%4.22%6.22%-4.37%0.02%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

FSIG

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.70%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с SGOVFSIG с FLTBFSIG с MINTFSIG с UCONFSIG с BSV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FSIG и FDL

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FSIG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.43

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.00

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.77

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

7.07

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.46

+0.48

Корреляция

Корреляция между FSIG и FDL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и FDL

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.80%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FSIG и FDL

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-65.93%

+59.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-11.58%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.21%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-9.72%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.90%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и FDL

Текущая волатильность для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) составляет 1.21%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что FSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.71%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

8.23%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

14.94%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

14.32%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

17.09%

-14.12%