Сравнение FSIDX с FSELX
FSIDX (Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both mutual funds - FSIDX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSIDX returned 9.59%/yr vs 35.93%/yr for FSELX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSIDX charges 0.72%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности FSIDX и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSIDX показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 59.70%. За последние 10 лет акции FSIDX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 9.59% против 35.93% соответственно.
FSIDX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.59%
- Всё время*
- 8.42%
FSELX
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 59.70%
- 1 год
- 97.16%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 39.53%
- 10 лет*
- 35.93%
- Всё время*
- 16.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSIDX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I | 15.05% | 12.99% | 11.46% | 9.45% | -9.90% | 18.98% | 11.25% | 22.47% | -4.43% | 11.26% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 59.70% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Correlation
The correlation between FSIDX and FSELX is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2003 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between FSIDX and FSELX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSIDX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FSIDX
FSELX
Сравнение FSIDX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSIDX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.52 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 14.11 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSIDX и FSELX
Максимальная просадка FSIDX за все время составила -58.94%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIDX и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSIDX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -82.54% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -26.87% | +21.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.55% | -36.31% | +23.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -46.37% | +29.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.01% | -46.37% | +16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.56% | +15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -28.63% | +22.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 6.69% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIDX и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) составляет 1.88%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что FSIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSIDX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 16.42% | -14.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 34.67% | -28.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | 41.03% | -32.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 40.49% | -29.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 35.89% | -23.49% |
Сравнение комиссий FSIDX и FSELX
FSIDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIDX и FSELX
Дивидендная доходность FSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности FSELX в 10.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.26% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
FSIDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I | 6.85% | 7.95% | 5.25% | 5.70% | 4.22% | 8.42% | 5.67% | 6.69% | 8.18% | 6.59% | 4.92% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
FSIDX and FSELX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (16.42%) compared to FSIDX (1.88%). In terms of maximum drawdown, FSIDX dropped -58.94% vs FSELX's -82.54%.
FSIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSIDX и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор