PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIDX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIDX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FSIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIDX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIDX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		4.85%12.99%11.46%9.45%-9.90%18.98%11.25%22.47%-4.43%11.26%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FSIDX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции FSIDX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.35% против 8.62% соответственно.

FSIDX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.37%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.53%
1 год
16.66%
3 года*
12.24%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.35%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.03%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.05%
1 год
17.09%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FSIDX:
FSIDX с FDVVFSIDX с FRIAXFSIDX с SVAIXFSIDX с ^GSPCFSIDX с SCHDFSIDX с FASMXFSIDX с FBALX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FSIDX и CONWX

FSIDX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I

Доходность на риск

FSIDX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIDX
Ранг доходности на риск FSIDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIDX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIDXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.70

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.36

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.99

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

11.30

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIDX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIDX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIDXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между FSIDX и CONWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIDX и CONWX

Дивидендная доходность FSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		7.58%7.95%5.25%5.70%4.22%8.42%5.67%6.69%8.18%6.59%4.92%6.37%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSIDX и CONWX

Максимальная просадка FSIDX за все время составила -58.94%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIDX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIDXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.94%

-26.09%

-32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.60%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-12.49%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

-26.09%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.03%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-2.78%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.52%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIDX и CONWX

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIDXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.12%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

5.43%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

10.70%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

10.26%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

11.15%

+1.25%