PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHOX с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSHOX с XHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both funds - FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Over the past 10 years, FSHOX returned 14.56%/yr vs 12.71%/yr for XHB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSHOX charges 0.76%/yr vs 0.35%/yr for XHB.

Доходность

Сравнение доходности FSHOX и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSHOX показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции FSHOX превзошли акции XHB по среднегодовой доходности: 14.56% против 12.71% соответственно.

FSHOX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
4.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
10.90%
3 года*
15.03%
5 лет*
10.02%
10 лет*
14.56%

XHB

1 день
-0.41%
1 месяц
2.46%
С начала года
1.06%
6 месяцев
-4.89%
1 год
10.40%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSHOX и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		4.84%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.06%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%

Correlation

The correlation between FSHOX and XHB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.91

The correlation between FSHOX and XHB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSELXFSHOX с FSLBXFSHOX с FSPCXFSHOX с FOCPX
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN

Доходность на риск

FSHOX vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHOX c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHOXXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.38

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.80

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.48

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

1.01

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHOX vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHOX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа XHB равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHOX и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHOXXHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.16

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FSHOX и XHB

Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSHOXXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-81.61%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-21.71%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-30.53%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.23%

-39.46%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.67%

-49.57%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-16.32%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-27.60%

+17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

10.29%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHOX и XHB

Текущая волатильность для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) составляет 6.20%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что FSHOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSHOXXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

8.43%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

19.99%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

27.75%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

27.64%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

27.42%

-4.93%

Сравнение комиссий FSHOX и XHB

FSHOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHOX и XHB

Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности XHB в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		6.14%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.62%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FSHOX and XHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XHB has higher volatility (8.43%) compared to FSHOX (6.20%). In terms of maximum drawdown, FSHOX dropped -61.68% vs XHB's -81.61%.

FSHOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSHOX и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор