Сравнение FSHNX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHNX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHNX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | -0.28% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -4.70% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHNX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
FSHNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.29%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHNX и JEPQ
FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
FSHNX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FSHNX
JEPQ
Сравнение FSHNX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHNX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.09 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 1.66 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.27 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.82 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 8.93 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHNX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.09 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FSHNX и JEPQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHNX и JEPQ
Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.53% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSHNX и JEPQ
Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHNX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -20.07% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -11.58% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -4.89% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.55% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.36% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHNX и JEPQ
Текущая волатильность для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) составляет 1.40%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHNX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 6.08% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 10.52% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 18.54% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 16.91% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 16.91% | -11.08% |