Сравнение FSHNX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHNX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHNX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | -0.28% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHNX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FSHNX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.29% против 5.44% соответственно.
FSHNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.29%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHNX и FHYSX
FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHYSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSHNX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
FSHNX
FHYSX
Сравнение FSHNX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHNX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.71 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 2.43 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.46 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.73 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 11.03 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHNX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.71 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.62 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.86 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSHNX и FHYSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHNX и FHYSX
Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.53% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок FSHNX и FHYSX
Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, примерно равная максимальной просадке FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHNX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -21.45% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.50% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -16.93% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.98% | -21.45% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.77% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.61% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.62% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHNX и FHYSX
Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 1.40% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHNX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.38% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.43% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.79% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.20% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.77% | +0.06% |