PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHBX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHBX с VTBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).

FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. VTBNX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FSHBX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHBX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		-0.08%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.92%3.59%4.20%1.21%1.16%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, FSHBX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FSHBX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.58% соответственно.

FSHBX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.58%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.10%

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Bond Fund

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FJRLXFSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с BSVFSHBX с SPAXXFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY

Сравнение комиссий FSHBX и VTBNX

FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

FSHBX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHBX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHBXVTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.90

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.30

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.65

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

4.63

+8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHBX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHBX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VTBNX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHBX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHBXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.90

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.03

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.32

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.37

+1.13

Корреляция

Корреляция между FSHBX и VTBNX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHBX и VTBNX

Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VTBNX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.88%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSHBX и VTBNX

Максимальная просадка FSHBX за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и VTBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHBXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.80%

-18.71%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-2.67%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.36%

-18.05%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.51%

-18.71%

+12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.91%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-4.91%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.95%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHBX и VTBNX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHBXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.52%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

2.54%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

4.31%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

5.92%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

4.91%

-3.07%