PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSGGX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGGX и FFGCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
1.77%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции FSGGX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.94% соответственно.


FSGGX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.87%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.76%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.41%

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Сравнение комиссий FSGGX и FFGCX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.


Доходность на риск

FSGGX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGGX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSGGXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.65

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.17

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.67

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

19.00

-9.91

FSGGX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FFGCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSGGXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.65

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между FSGGX и FFGCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и FFGCX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности FFGCX в 2.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.65%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и FFGCX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и FFGCX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSGGXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-57.23%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-14.64%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-27.22%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-48.43%

+13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-1.31%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-19.54%

+12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.83%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и FFGCX

Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSGGXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

6.15%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

13.76%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

20.46%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

21.53%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

22.54%

-6.43%