PortfoliosLab logo
Сравнение FSGGX с FFGCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSGGX и FFGCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.37%
60.38%
FSGGX
FFGCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSGGX:

0.77

FFGCX:

-0.08

Коэф-т Сортино

FSGGX:

1.15

FFGCX:

0.02

Коэф-т Омега

FSGGX:

1.16

FFGCX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FSGGX:

0.93

FFGCX:

-0.07

Коэф-т Мартина

FSGGX:

2.88

FFGCX:

-0.25

Индекс Язвы

FSGGX:

4.28%

FFGCX:

6.88%

Дневная вол-ть

FSGGX:

16.07%

FFGCX:

20.34%

Макс. просадка

FSGGX:

-34.76%

FFGCX:

-55.11%

Текущая просадка

FSGGX:

-1.51%

FFGCX:

-13.03%

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у FFGCX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции FSGGX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 4.59% против 5.78% соответственно.


FSGGX

С начала года

8.25%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

3.42%

1 год

11.07%

5 лет

10.77%

10 лет

4.59%

FFGCX

С начала года

1.34%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-2.11%

5 лет

16.45%

10 лет

5.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSGGX и FFGCX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.


График комиссии FFGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFGCX: 0.94%
График комиссии FSGGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSGGX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSGGX и FFGCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSGGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSGGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSGGX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSGGX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSGGX: 0.77
FFGCX: -0.08
Коэффициент Сортино FSGGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSGGX: 1.15
FFGCX: 0.02
Коэффициент Омега FSGGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSGGX: 1.16
FFGCX: 1.00
Коэффициент Кальмара FSGGX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSGGX: 0.93
FFGCX: -0.07
Коэффициент Мартина FSGGX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSGGX: 2.88
FFGCX: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа FFGCX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
-0.08
FSGGX
FFGCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и FFGCX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FFGCX в 2.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.69%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.31%2.11%2.44%2.61%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.58%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и FFGCX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки FFGCX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и FFGCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-13.03%
FSGGX
FFGCX

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и FFGCX

Текущая волатильность для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) составляет 10.43%, в то время как у Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.43%
13.43%
FSGGX
FFGCX