Сравнение FSGGX с FFGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).
FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FSGGX и FFGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGGX и FFGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 1.77% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 21.36% | -13.93% | 24.73% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGGX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции FSGGX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.94% соответственно.
FSGGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.41%
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGGX и FFGCX
FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.
Доходность на риск
FSGGX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск
FSGGX
FFGCX
Сравнение FSGGX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGGX | FFGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.65 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 3.17 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.67 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 19.00 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGGX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.65 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSGGX и FFGCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGGX и FFGCX
Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности FFGCX в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FSGGX и FFGCX
Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и FFGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGGX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -57.23% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -14.64% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -27.22% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.76% | -48.43% | +13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -1.31% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -19.54% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.83% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGGX и FFGCX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGGX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.15% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 13.76% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 20.46% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 21.53% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 22.54% | -6.43% |