PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSGGX с FFGCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGGX с FFGCX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).

FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSGGX или FFGCX.

Корреляция

Корреляция между FSGGX и FFGCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSGGX:

0.73

FFGCX:

-0.13

Коэф-т Сортино

FSGGX:

1.14

FFGCX:

-0.05

Коэф-т Омега

FSGGX:

1.16

FFGCX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FSGGX:

0.91

FFGCX:

-0.12

Коэф-т Мартина

FSGGX:

2.83

FFGCX:

-0.39

Индекс Язвы

FSGGX:

4.28%

FFGCX:

7.13%

Дневная вол-ть

FSGGX:

16.05%

FFGCX:

20.23%

Макс. просадка

FSGGX:

-34.76%

FFGCX:

-55.11%

Текущая просадка

FSGGX:

0.00%

FFGCX:

-10.16%

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у FFGCX с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции FSGGX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 5.02% против 5.85% соответственно.

FSGGX

С начала года

12.76%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

10.64%

1 год

11.60%

5 лет

11.48%

10 лет

5.02%

FFGCX

С начала года

4.68%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

0.91%

1 год

-2.51%

5 лет

17.25%

10 лет

5.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSGGX и FFGCX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSGGX и FFGCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSGGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSGGX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FFGCX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и FFGCX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FFGCX в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.58%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.09%2.06%2.44%2.61%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.50%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и FFGCX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки FFGCX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и FFGCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и FFGCX

Текущая волатильность для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...