Сравнение FSGEX с PPYPX

С начала года, FSGEX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSGEX имеют среднегодовую доходность 8.55%, а акции PPYPX немного впереди с 8.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSGEX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности PPYPX в 7.17%

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и PPYPX.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.