PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGEX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGEX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGEX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FSGEX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 8.55% против 31.42% соответственно.

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FSGEX и FSELX

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGEX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGEXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.07

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.72

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

4.58

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

18.71

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGEX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGEXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.07

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.80

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.91

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между FSGEX и FSELX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и FSELX

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и FSELX

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGEXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-82.54%

+47.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-17.23%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-46.37%

+16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-46.37%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-14.38%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-28.82%

+20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.21%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) составляет 7.21%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGEXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

10.47%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

24.91%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

40.89%

-24.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

38.58%

-23.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

34.71%

-18.59%