PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEV с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEV с ISCV

Последнее обновление 19 июл. 2026 г.
Документация

FSEV (Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. FSEV is actively managed, while ISCV is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSEV charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности FSEV и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCV

1 день
-0.54%
1 месяц
4.07%
6 месяцев
10.53%
С начала года
16.76%
1 год
27.74%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.73%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEV и ISCV

2026 (YTD)
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		6.85%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		8.66%

Correlation

The correlation between FSEV and ISCV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.87

Сравнение распределения секторов FSEV и ISCV

Секторы
FSEV
ISCV

Финансовые услуги

27.7%
22.4%

Промышленность

13.8%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
14.6%

Здравоохранение

10.3%
11.4%

Технологии

10.1%
8.4%

Недвижимость

7.9%
11.3%

Энергетика

6.0%
5.0%

Сырьевые материалы

4.0%
3.1%

Коммунальные услуги

3.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.7%

Финансовые услуги

FSEV
27.7%
ISCV
22.4%

Промышленность

FSEV
13.8%
ISCV
12.7%

Потребительский циклический сектор

FSEV
10.5%
ISCV
14.6%

Здравоохранение

FSEV
10.3%
ISCV
11.4%

Технологии

FSEV
10.1%
ISCV
8.4%

Недвижимость

FSEV
7.9%
ISCV
11.3%

Энергетика

FSEV
6.0%
ISCV
5.0%

Сырьевые материалы

FSEV
4.0%
ISCV
3.1%

Коммунальные услуги

FSEV
3.7%
ISCV
3.9%

Коммуникационные услуги

FSEV
2.6%
ISCV
2.5%

Потребительский защитный сектор

FSEV
2.0%
ISCV
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FSEV:
FSEV с AVUVFSEV с ONEQFSEV с FESMFSEV с FBNDFSEV с BSVOFSEV с CALFFSEV с ECML
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD

Доходность на риск

FSEV vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEV c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEVISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.95

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.38

—

FSEV vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEV и ISCV

Максимальная просадка FSEV за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEV и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEVISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.16%

-63.14%

+58.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.25%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.54%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-9.10%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEV и ISCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEVISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

15.87%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

20.69%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

23.19%

-7.74%

Сравнение комиссий FSEV и ISCV

FSEV берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEV и ISCV

Дивидендная доходность FSEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ISCV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.83%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FSEV and ISCV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for FSEV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.27% for FSEV.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.28% for FSEV and 0.06% for ISCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEV и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор