Сравнение FSEP с XISE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE).
FSEP и XISE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FSEP и XISE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSEP и XISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | -2.39% | 12.83% | 13.56% | 5.73% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.08% | 6.42% | 5.70% | 3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FSEP показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у XISE с доходностью 0.08%.
FSEP
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
XISE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSEP и XISE
И FSEP, и XISE имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
FSEP vs. XISE — Ранг доходности на риск
FSEP
XISE
Сравнение FSEP c XISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEP | XISE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.27 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.01 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 7.41 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEP | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.20 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FSEP и XISE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEP и XISE
FSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.95% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок FSEP и XISE
Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки XISE в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и XISE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSEP | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -6.17% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -5.72% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.72% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.26% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.78% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEP и XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSEP | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 1.90% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 2.69% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 7.30% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 5.06% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 5.06% | +5.58% |