PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEP с RDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 3 years, FSEP returned 14.60%/yr vs 19.39%/yr for RDVI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEP charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 10.69%.

FSEP

1 день
0.20%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.80%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEP и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.77%12.83%13.56%20.23%4.63%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%18.63%9.91%

Correlation

The correlation between FSEP and RDVI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.75

The correlation between FSEP and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSEP и RDVI

Секторы
FSEP
RDVI

Технологии

36.2%
17.6%

Финансовые услуги

11.9%
36.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
8.1%

Промышленность

8.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.1%

Энергетика

3.5%
1.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

FSEP
36.2%
RDVI
17.6%

Финансовые услуги

FSEP
11.9%
RDVI
36.5%

Коммуникационные услуги

FSEP
10.9%
RDVI
5.4%

Потребительский циклический сектор

FSEP
10.1%
RDVI
12.2%

Здравоохранение

FSEP
8.4%
RDVI
8.1%

Промышленность

FSEP
8.1%
RDVI
12.2%

Потребительский защитный сектор

FSEP
4.9%
RDVI
4.1%

Энергетика

FSEP
3.5%
RDVI
1.4%

Коммунальные услуги

FSEP
2.3%
RDVI
1.4%

Недвижимость

FSEP
1.9%
RDVI

-

Сырьевые материалы

FSEP
1.8%
RDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с BUFD
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

FSEP vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.01

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.90

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.15

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

13.31

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.21

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FSEP и RDVI

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEPRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-18.35%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-8.48%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-18.35%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.17%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.01%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и RDVI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) составляет 1.13%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEPRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

3.72%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

10.54%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

13.30%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

16.91%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

16.91%

-6.37%

Сравнение комиссий FSEP и RDVI

FSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и RDVI

FSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%.

ПозицияTTM2025202420232022
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

FSEP and RDVI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.72%) compared to FSEP (1.13%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs RDVI's -18.35%.

On 3-year performance, RDVI leads with 19.39% vs 14.60% for FSEP. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 19.39% return vs 14.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FSEP.

RDVI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 0.00% for FSEP.

FSEP is categorized as Options Trading, while RDVI is Derivative Income. FSEP tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Their fees differ too: 0.85% for FSEP and 0.75% for RDVI.

FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEP и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор