PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с QDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEP с QDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) are both exchange-traded funds - FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while QDEC is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest. FSEP is passively managed, while QDEC is actively managed. Over the past 5 years, FSEP returned 10.07%/yr vs 10.93%/yr for QDEC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSEP charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for QDEC.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и QDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у QDEC с доходностью 9.56%.

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

QDEC

1 день
-0.11%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.79%
1 год
25.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEP и QDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%1.08%
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		9.56%18.12%16.40%29.29%-22.26%17.23%1.37%

Correlation

The correlation between FSEP and QDEC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between FSEP and QDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSEP и QDEC

Секторы
FSEP
QDEC

Технологии

36.2%
54.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

FSEP
36.2%
QDEC
54.2%

Финансовые услуги

FSEP
11.9%
QDEC
0.2%

Коммуникационные услуги

FSEP
10.9%
QDEC
15.5%

Потребительский циклический сектор

FSEP
10.1%
QDEC
12.2%

Здравоохранение

FSEP
8.4%
QDEC
4.2%

Промышленность

FSEP
8.1%
QDEC
2.8%

Потребительский защитный сектор

FSEP
4.9%
QDEC
7.6%

Энергетика

FSEP
3.5%
QDEC
0.6%

Коммунальные услуги

FSEP
2.3%
QDEC
1.4%

Недвижимость

FSEP
1.9%
QDEC
0.1%

Сырьевые материалы

FSEP
1.8%
QDEC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG
Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с JANPQDEC с SCHGQDEC с QQQQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с VOO

Доходность на риск

FSEP vs. QDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c QDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPQDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.63

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.71

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.39

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

16.17

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. QDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEC равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и QDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPQDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.75

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.78

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FSEP и QDEC

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и QDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEPQDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-25.25%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-7.58%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-16.08%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-25.25%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.11%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-5.04%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.58%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и QDEC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) составляет 1.19%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEPQDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.37%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

7.56%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

9.78%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

14.70%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

14.61%

-4.07%

Сравнение комиссий FSEP и QDEC

FSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и QDEC

Ни FSEP, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSEP and QDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDEC has higher volatility (1.37%) compared to FSEP (1.19%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs QDEC's -25.25%.

On 5-year performance, QDEC leads with 10.93% vs 10.07% for FSEP. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDEC has performed better with a 10.93% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.

FSEP and QDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FSEP is categorized as Options Trading, while QDEC is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for FSEP and 0.90% for QDEC.

QDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEP и QDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор