PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с QDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с QDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC).

FSEP и QDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEP и QDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и QDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%1.08%
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-3.29%18.12%16.40%29.29%-22.26%17.23%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у QDEC с доходностью -3.29%.

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

QDEC

1 день
2.74%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.31%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD
Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP

Сравнение комиссий FSEP и QDEC

FSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

FSEP vs. QDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c QDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPQDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.07

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.12

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

10.19

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. QDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEC равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и QDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPQDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.62

+0.34

Корреляция

Корреляция между FSEP и QDEC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и QDEC

Ни FSEP, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и QDEC

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и QDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPQDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-25.25%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.45%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-25.25%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-5.04%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-5.18%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.97%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и QDEC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) составляет 3.74%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPQDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.92%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

8.04%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

15.27%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

14.77%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

14.77%

-4.13%