PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

FSEP и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEP и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и PBFB

2026 (YTD)20252024
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%11.56%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PSDMPBFB с PHEQPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG

Сравнение комиссий FSEP и PBFB

FSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

FSEP vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.95

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.76

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

9.68

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.34

-0.37

Корреляция

Корреляция между FSEP и PBFB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и PBFB

Ни FSEP, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и PBFB

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-8.65%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.16%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.08%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.63%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.12%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и PBFB

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.56%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

3.81%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

8.32%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

6.54%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

6.54%

+4.10%