PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEP с ISWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds - FSEP tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September while ISWN tracks the S-Network International BlackSwan. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSEP returned 10.07%/yr vs -0.37%/yr for ISWN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEP charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 4.28%.

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEP и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.03%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%

Correlation

The correlation between FSEP and ISWN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.52

The correlation between FSEP and ISWN shifts across timeframes, from 0.51 (5 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSEP и ISWN

Секторы
FSEP
ISWN

Технологии

36.2%
10.3%

Финансовые услуги

11.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Здравоохранение

8.4%
10.6%

Промышленность

8.1%
19.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
5.9%

Технологии

FSEP
36.2%
ISWN
10.3%

Финансовые услуги

FSEP
11.9%
ISWN
1.6%

Коммуникационные услуги

FSEP
10.9%
ISWN
4.5%

Потребительский циклический сектор

FSEP
10.1%
ISWN
7.7%

Здравоохранение

FSEP
8.4%
ISWN
10.6%

Промышленность

FSEP
8.1%
ISWN
19.8%

Потребительский защитный сектор

FSEP
4.9%
ISWN
6.7%

Энергетика

FSEP
3.5%
ISWN
4.0%

Коммунальные услуги

FSEP
2.3%
ISWN
4.0%

Недвижимость

FSEP
1.9%
ISWN
1.9%

Сырьевые материалы

FSEP
1.8%
ISWN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

FSEP vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.09

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.60

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.38

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

4.67

+11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.09

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

-0.03

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.01

+1.09

Просадки

Сравнение просадок FSEP и ISWN

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEPISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-32.35%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-9.63%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-13.77%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-32.35%

+18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-4.03%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-16.17%

+14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.85%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) составляет 1.19%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что FSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEPISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.67%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

10.10%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

12.20%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

11.67%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

11.57%

-1.03%

Сравнение комиссий FSEP и ISWN

FSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и ISWN

FSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FSEP and ISWN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to FSEP (1.19%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs ISWN's -32.35%.

On 5-year performance, FSEP leads with 10.07% vs -0.37% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSEP has performed better with a 10.07% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for FSEP.

ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for FSEP.

FSEP tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while ISWN tracks S-Network International BlackSwan. They also come from different issuers: FT Vest and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for FSEP and 0.49% for ISWN.

FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEP и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор