PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

FSEP и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.03%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий FSEP и ISWN

FSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

FSEP vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.96

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.78

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

7.30

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.43

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.02

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

-0.03

+0.99

Корреляция

Корреляция между FSEP и ISWN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и ISWN

FSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FSEP и ISWN

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-32.35%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.63%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-32.35%

+18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-6.12%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-16.56%

+14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.35%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) составляет 3.74%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.91%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

8.66%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.84%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

11.47%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

11.41%

-0.77%