PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с GDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с GDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC).

FSEP и GDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEP и GDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и GDEC

2026 (YTD)202520242023
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%0.59%
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-1.57%12.14%11.45%0.46%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у GDEC с доходностью -1.57%.

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

GDEC

1 день
0.56%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.32%
1 год
12.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL
Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с DMARGDEC с AAPRGDEC с DOGGGDEC с ISWNGDEC с IVVB

Сравнение комиссий FSEP и GDEC

И FSEP, и GDEC имеют комиссию равную 0.85%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

Доходность на риск

FSEP vs. GDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c GDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPGDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.81

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.73

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

9.02

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. GDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDEC равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и GDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPGDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.20

-0.24

Корреляция

Корреляция между FSEP и GDEC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и GDEC

Ни FSEP, ни GDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и GDEC

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки GDEC в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и GDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPGDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-10.61%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.19%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.65%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.80%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.38%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и GDEC

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPGDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.18%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

4.73%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

10.30%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

8.13%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

8.13%

+2.51%