PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEP с FOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. FSEP is passively managed, while FOCT is actively managed. Over the past 5 years, FSEP returned 10.07%/yr vs 9.14%/yr for FOCT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSEP показывает доходность 6.56%, а FOCT немного выше – 6.65%.

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

FOCT

1 день
-0.23%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.11%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEP и FOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%6.20%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.65%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%

Correlation

The correlation between FSEP and FOCT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between FSEP and FOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSEP и FOCT

Секторы
FSEP
FOCT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FSEP
36.2%
FOCT
36.2%

Финансовые услуги

FSEP
11.9%
FOCT
11.9%

Коммуникационные услуги

FSEP
10.9%
FOCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

FSEP
10.1%
FOCT
10.1%

Здравоохранение

FSEP
8.4%
FOCT
8.4%

Промышленность

FSEP
8.1%
FOCT
8.1%

Потребительский защитный сектор

FSEP
4.9%
FOCT
4.9%

Энергетика

FSEP
3.5%
FOCT
3.5%

Коммунальные услуги

FSEP
2.3%
FOCT
2.3%

Недвижимость

FSEP
1.9%
FOCT
1.9%

Сырьевые материалы

FSEP
1.8%
FOCT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с SPXCFOCT с VOOG

Доходность на риск

FSEP vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPFOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.53

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.64

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.52

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

17.32

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.98

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FSEP и FOCT

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, примерно равная максимальной просадке FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и FOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEPFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-14.07%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-5.74%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-13.06%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-14.07%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.23%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-2.25%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.16%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и FOCT

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) имеют волатильность 1.19% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEPFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.22%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

5.94%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

7.99%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

11.07%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

10.89%

-0.35%

Сравнение комиссий FSEP и FOCT

И FSEP, и FOCT имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и FOCT

Ни FSEP, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FSEP and FOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOCT has higher volatility (1.22%) compared to FSEP (1.19%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs FOCT's -14.07%.

On 5-year performance, FSEP leads with 10.07% vs 9.14% for FOCT. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSEP has performed better with a 10.07% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEP and FOCT have the same expense ratio: 0.85% per year.

FSEP and FOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FSEP is categorized as Options Trading, while FOCT is Defined Outcome.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEP и FOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор