PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с FJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с FJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN).

FSEP и FJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и FJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и FJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.32%
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.20%12.74%15.24%21.65%-3.96%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у FJAN с доходностью -2.20%.

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

FJAN

1 день
0.40%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.68%
1 год
13.78%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD
Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с DDECFJAN с PSMRFJAN с BUFPFJAN с NAPRFJAN с BUFQ

Сравнение комиссий FSEP и FJAN

И FSEP, и FJAN имеют комиссию равную 0.85%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Доходность на риск

FSEP vs. FJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c FJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPFJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.66

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.61

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

8.31

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. FJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJAN равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и FJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPFJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.95

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.99

-0.03

Корреляция

Корреляция между FSEP и FJAN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и FJAN

Ни FSEP, ни FJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и FJAN

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, примерно равная максимальной просадке FJAN в -13.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и FJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPFJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-13.58%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.77%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-13.58%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-3.51%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.05%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.70%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и FJAN

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеют волатильность 3.74% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPFJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.84%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

5.90%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

12.43%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

10.48%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

10.48%

+0.16%