PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с DAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с DAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR).

FSEP и DAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и DAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и DAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.39%12.83%13.56%20.23%-7.05%6.98%
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.06%5.74%14.99%9.84%-6.84%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у DAPR с доходностью 1.06%.

FSEP

1 день
2.14%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-0.42%
1 год
12.97%
3 года*
12.49%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

DAPR

1 день
0.47%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.92%
1 год
6.82%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с FAPRFSEP с BUFGFSEP с DAUGFSEP с FDECFSEP с XAPRFSEP с DJULFSEP с BUFD
Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с FDNDDAPR с FBUFDAPR с KAPR

Сравнение комиссий FSEP и DAPR

И FSEP, и DAPR имеют комиссию равную 0.85%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Доходность на риск

FSEP vs. DAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c DAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPDAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.59

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.93

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.76

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

4.28

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. DAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DAPR равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и DAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPDAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.59

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.71

+0.25

Корреляция

Корреляция между FSEP и DAPR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и DAPR

Ни FSEP, ни DAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и DAPR

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки DAPR в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и DAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPDAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-10.51%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.57%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

0.00%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.38%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.71%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и DAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPDAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.95%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

1.78%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.61%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

8.27%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

8.27%

+2.37%