PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEP с APRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. FSEP is passively managed, while APRW is actively managed. Over the past 5 years, FSEP returned 10.07%/yr vs 7.12%/yr for APRW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSEP charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for APRW.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSEP показывает доходность 6.56%, а APRW немного ниже – 6.27%.

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEP и APRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%9.35%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.58%3.76%

Correlation

The correlation between FSEP and APRW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.85

The correlation between FSEP and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSEP и APRW

Секторы
FSEP
APRW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FSEP
36.2%
APRW
36.2%

Финансовые услуги

FSEP
11.9%
APRW
11.9%

Коммуникационные услуги

FSEP
10.9%
APRW
10.9%

Потребительский циклический сектор

FSEP
10.1%
APRW
10.1%

Здравоохранение

FSEP
8.4%
APRW
8.4%

Промышленность

FSEP
8.1%
APRW
8.1%

Потребительский защитный сектор

FSEP
4.9%
APRW
4.9%

Энергетика

FSEP
3.5%
APRW
3.5%

Коммунальные услуги

FSEP
2.3%
APRW
2.3%

Недвижимость

FSEP
1.9%
APRW
1.9%

Сырьевые материалы

FSEP
1.8%
APRW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

FSEP vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
4.83

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
8.87

-5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

2.23

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

16.82

-13.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

86.04

-70.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 4.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

4.83

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.15

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FSEP и APRW

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEPAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-9.61%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-0.75%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-9.61%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-9.61%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.09%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-1.12%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.15%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и APRW

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEPAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.60%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

1.84%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

2.62%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

6.72%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

6.41%

+4.13%

Сравнение комиссий FSEP и APRW

FSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и APRW

Ни FSEP, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSEP and APRW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSEP has higher volatility (1.19%) compared to APRW (0.60%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs APRW's -9.61%.

On 5-year performance, FSEP leads with 10.07% vs 7.12% for APRW. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSEP has performed better with a 10.07% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for FSEP.

FSEP and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for FSEP and 0.74% for APRW.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEP и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор