PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

FSEP и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEP и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и APRP

2026 (YTD)20252024
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%7.72%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий FSEP и APRP

FSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

FSEP vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.10

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.75

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

11.80

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.39

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.04

-0.07

Корреляция

Корреляция между FSEP и APRP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и APRP

Ни FSEP, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и APRP

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, примерно равная максимальной просадке APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-13.66%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.24%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

0.00%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.33%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.22%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и APRP

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.98%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

2.97%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

9.96%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

9.76%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

9.76%

+0.88%